La optimización dinámica estudia la obtención de la solución óptima de sistemas que evolucionan en el tiempo susceptibles de influencia mediante decisiones externas. El libro utiliza una metodología progresiva, de forma que a partir de la comprensión básica y rigurosa de los conceptos matemáticos, se ilustra cada concepto, propiedad y condición con ejemplos, y se ejercita al lector para que adquiera habilidad para utilizar adecuadamente las técnicas que se presentan, y se finaliza con la aplicación de los conocimientos adquiridos a la Teoría económica, la Economía financiera y la gestión de Recursos naturales, sin renunciar a otras aplicaciones clásicas puntuales a problemas de Física, Ingeniería e Investigación operativa. Al final de cada capítulo se presentan ejercicios propuestos.

Los conocimientos previos necesarios para seguir el libro son básicos de álgebra lineal, análisis matemático, programación matemática y ecuaciones diferenciales. Para la parte de control estocástico se requieren conocimientos básicos de estadística. Para seguir los ejemplos y aplicaciones con contenido económico es suficiente con haber seguido previamente un curso de introducción a la economía. Éste libro ayudará a profesionales que busquen herramientas científicas para aplicar optimización en sus actividades, se compone de cinco partes: introducción, cálculo de variaciones, control óptimo en tiempo continuo, control óptimo en tiempo discreto y control estocástico en tiempo discreto.

Ventaja Competitiva

Al final de cada capítulo se presentan ejercicios propuestos.

Aprenda

• Control óptimo en tiempo continuo.
• Control óptimo en tiempo discreto. 
• Control estocástico en tiempo discreto.

Desarrolle sus habilidades y capacidades para

• Diseño de metodologías para resolver problemas de optimización con recursos limitados.
• Solucionar problemas mediante programación dinámica. 
• Solucionar problemas de control estocástico. 
• Solucionar problemas de toma de decisiones.